MetaTrader Expert Advisor. The continua evoluzione ETF ed ETN mercato ha reso incredibilmente facile per il commerciante medio al dettaglio per avere accesso a un sacco di diversi mercati che hanno usato per essere riservato agli operatori professionali con quella nuova disponibilità è venuto un grande afflusso di strategie e idee per approcci quantitativi di questi creazione markets. The del VXX ETN ha fornito i commercianti al dettaglio la possibilità di scambiare commercianti volatilità del mercato che hanno usato di utilizzare semplicemente il VIX come un indicatore generale del mercato sono ora in grado di commercio in realtà che indicator. The VXX rende la volatilità di trading un'opzione per i commercianti al dettaglio Jay Wolberg ci dà un'idea unica per un trading strategy. Jay Wolberg dalla volatilità Trading pubblicato una strategia per la negoziazione il VXX in base ai segnali dal VXX settimanale rullo Resa WRY e la sua 10 giorni mobile semplice average. The regole per questa idea sono estremamente simple. There sono due metà di questo strategy.1 commercio di essere a corto VXX UVXY o lungo SVXY XIV ogni volta che il WRY è al di sotto della sua media mobile, e.2 essendo lunga VXX UVXY o corto XIV ogni volta che il WRY è al di sopra la sua movimento average. He ci fornisce i suoi parameters. I backtesting ve backtested le strategie separatamente per breve VXX solo e lungo VXX solo dalla nascita di VXX 1 30 2009 al 12 10 2013.Decision punti sono realizzati utilizzando il giorno s dati di chiusura scambi individuali nell'analisi può essere visto rendimenti laterali brevi here. Jay s sembrano molto promising. For breve VXX only. But suoi ritorni laterali lunghe aren t profitable. For lungo VXX only. As si può vedere, il lato corto di questa strategia sembra avere un vantaggio, ma il lato lungo doesn t abbastanza stack up Jay continua fornendo istogrammi che riportano i rendimenti di trades. He individuale suggerisce anche che molti dei lunghi commerci laterali iniziato fuori redditizio, ma poi ha dato indietro i loro guadagni e trasformato in leggere perdite la sua teoria è che l'attuazione di un trailing stop avrebbe protetto suddetti utili e reso un successo oltre strategy. In lato lungo per l'aggiunta di trailing stop, vorrei anche curioso di vedere come l'aggiunta di un filtro di tendenza a lungo termine avrebbe un impatto sui rendimenti mi chiedo quanti dei suoi perdendo mestieri hanno avuto luogo sul lato sbagliato del 100 o 200 giorni average. Once semplice di nuovo in movimento, abbiamo una strategia che potrebbe essere sviluppato in qualcosa di unico e redditizio Tuttavia, a questo punto è fondamentalmente solo un'idea interessante. come Day Trade volatilità ETFs. There sono momenti in cui i fondi negoziati in borsa volatilità giorno di negoziazione ETF è molto interessante, e momenti in cui ETF volatilità devono essere lasciati soli Un ETF volatilità si muove in genere inversamente ai principali indici di mercato come la SP 500 quando la SP 500 è in aumento ETF volatilità in genere diminuire quando la SP 500 è in calo, gli ETF volatilità aumenterà Proprio come gli indici di mercato, le tendenze si sviluppano anche della volatilità ETFs un forte trend rialzista nella SP 500 si intende una tendenza al ribasso in ETF di volatilità, e viceversa Giorno gli operatori possono sfruttare i grandi movimenti che si verificano in ETF volatilità presso i principali punti di inversione del mercato, così come quando i principali indici sono in forte declino. Comunemente indicato come gli ETF di volatilità, ci sono anche la volatilità ETN Un ETF è un fondo indicizzato quotato che detiene attività sottostanti a tale fondo un ETN è un exchange traded note, e non detiene attività ETN don t avere gli errori di rilevamento che gli ETF può essere incline a causa ETN traccia solo un indice ETF invece, investire in attività che replicano un indice Questo passo in più può creare discrepanze tra la performance del ETF e l'indice si suppone che represent. ETFs e ETN sono entrambi accettabili per giorno la volatilità di trading, fino a quando l'ETF o ETN scambiati hanno un sacco di liquidity. Choosing un ETF volatilità ETN. There sono un certo numero di ETF volatilità tra cui scegliere, tra cui la volatilità inverso ETF un ETF volatilità inversa si muoverà nella stessa direzione del principali indici direzione inversa opposta tradizionale ETF volatilità Quando semplice giorno di negoziazione e ad alto volume è di solito la scelta migliore il iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX è il più grande e più liquido della volatilità ETF ETN universe. The ETN vede volume medio pari ad 20 milioni di azioni al giorno, ma i picchi di più di 70 milioni quando i principali indici - in questo caso la SP 500 - vedono un calo significativo e commercianti si accumulano in VXX spingere più in alto ricordate, si muove in direzione opposta la SP 500.Best Times giorno di negoziazione Volatilità ETF ETN. VXX vede di solito si muove esplosive quando la SP 500 declina Le mosse in VXX in genere superano di gran lunga il movimento visto nella SP 500, ad esempio un 5 calo della SP 500 può risultare in un 15 guadagno in VXX Pertanto, la negoziazione VXX fornisce più profitto potenziale di semplicemente breve vendere la SP 500 SPDR ETF SPY Dal VXX ha la tendenza a oltrepassare sui declini in SP 500, quando i rally SP 500 di nuovo VXX vende di solito fuori a commercianti fashion. Day drammatici hanno due modi di trarre profitto acquistare VXX quando la SP 500 è in declino, e poi vendere VXX dopo un picco dei prezzi una volta che la SP 500 comincia a radunare più elevato di nuovo e VXX è falling. Depending delle dimensioni del trend nella SP 500, condizioni commerciali favorevoli in VXX possono durare per diversi giorni a diversi mesi la figura 1 e 2 mostrano un calo a breve termine e l'inversione nella SP 500 e il rally corrispondente VXX. Figure 1 SP 500 SPDR declino e Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX corrispondente Rally e Decline. Figure 2 mostra come VXX ha un tendenza all'eccesso è radunato 38 sulla base di un calo del 5 7 nella SP 500 E poi cadde 25 quando la SP 500 ha recuperato la perdita Tali sono i tempi di commercianti di giorno vuole essere la negoziazione di VXX quando la SP 500 è in una tendenza rialzista molto tranquilla con poco movimento al ribasso, VXX diminuirà lentamente e non è l'ideale per il day trading i grandi opportunità arrivano durante e nel periodo successivo, un diversi declino punto percentuale o più negli ETF Volatilità ETFs. Volatility SP 500.Day commerciali, come ad esempio VXX, sarà abbastanza spesso guidare la SP 500 quando ciò si verifica, è lasciare che s si sa da che parte del commercio che si desidera essere in VXX può essere utilizzato per prefigurare si muove nella SP 500, che può aiutare a stock trading giorno anche quando non ci isn t sostanziale volatilità nel SP 500.Figure 3 mostra VXX linea rossa in continuo movimento aggressivamente inferiore come il SPDR linea gialla SP 500 macina marginalmente più elevate pause VXX di sotto del suo basso intraday ben prima la SP 500 si rompe SPDR sopra il suo high intraday la debolezza in VXX aiutato a confermare che non vi era alla base forza nella SP 500 e che era probabile che ripetere il test o superare le sue massime giornaliere in seguito alla pullback. Figure 11:00 3 SP 500 VIX linea rossa prefigura si muove in SP 500 SPDR linea gialla - 2-Minute Grafico Percentuale Scale. The maggiori opportunità intraday verificano in VXX quando vi è un calo significativo eo successiva rally nella SP 500 come mostrato in figura 2 e 3 Indipendentemente dal fatto che questi movimenti significativi sono presenti, la seguente voce e stop possono essere utilizzati per estrarre profitto dalla volatilità ETN. Based nella figura 3, VXX è molto più debole rispetto alla SP 500 è forte Vicino 11:00 SPDR SP 500 quasi tira indietro al suo basso della giornata, ma VXX rimane ben al di sotto la sua alta si sta mostrando un sacco di tutti i giorni debolezza relativa che deduce c'è forza nella SPDR S & P 500, nonostante il pullback del suo prezzo Questo segnala che ci sono opportunità sul lato corto in VXX. Now che la debolezza è stabilito, cercare un breve ingresso Attendere VXX a muoversi verso l'alto e poi mettere in pausa su un grafico di uno o due minuto quando il prezzo rompe sotto il consolidamento di pausa nella direzione trend, entrano in un breve scambio immediatamente Mettere un ordine di stop loss appena sopra l'alto del pullback. Figure 4 voci e stop Loss Quando VXX è Weak. The stesso metodo si applica quando VXX è forte e SP 500 è debole VXX si muoverà più alta attesa per un pullback e un consolidamento di pausa quando il prezzo rompe sopra la parte superiore del consolidamento in fondo il pullback quello che stiamo assumendo è il fondo immettere una posizione lunga posto uno stop appena sotto il basso dell'uscita commerci pullback. Manually se si nota la tendenza generale del mercato spostando contro di voi Se siete a corto, un più alto elevato sbalzo basso o più alto altalena indica un potenziale cambiamento di tendenza Se si è a lungo, una minore elevato sbalzo bassa o bassa oscillazione indica un potenziale tendenza shift. Alternatively, fissato un obiettivo che è un multiplo di rischio se il rischio su un commercio è 0 15 per azione, lo scopo di prendere profitto a due volte la rischio, o 0 30, ad esempio, di andare a breve al 31 37 e mettere uno stop al 31 52 questo è il commercio poco dopo le 11 in figura 4 il tuo stop è 0 15 sopra la voce, quindi il vostro target price è 0 30 sotto il ingresso 2 1 premio a rischio il rapporto Questo multiplo è regolabile in base a volatilità tendenze molto forti si può essere in grado di realizzare un profitto che è tre o quattro volte più grande come il vostro incorrere in rischi volatilità ETN isn t muoversi abbastanza per produrre facilmente i guadagni che sono il doppio di quanto il rischio, evitare di negoziazione fino a quando la volatilità increases. Volatility ETF e ETN di solito hanno oscillazioni di prezzo più grande della SP 500, che li rende ideali per il day trading le maggiori opportunità in termini di prezzo si muove percentuale venire durante e subito dopo la SP 500 ha diminuzioni significative Un ETN volatilità, come la SP 500 VIX VXX può anche prefigurare ciò che la SP 500 sta per fare Quando VXX è relativamente debole mostra la SP 500 è probabile che sia forte o andare short VXX o lungo il SP 500 SPDR Quando VXX è relativamente forte mostra la SP 500 è probabile che sia debole, o andare lungo o corto VXX il giorno di negoziazione SP 500 SPDR. When un ETF volatilità o ETN, commerciare solo nella direzione trend attendere un pullback e un mettere in pausa, e quindi immettere nella direzione di tendenza, quando il prezzo rompe fuori del piccolo consolidamento Nessun metodo funziona per tutto il tempo, che è il motivo per cui ordini di stop loss sono utilizzati per limitare il rischio e dei profitti dovrebbe essere maggiore di perdite in questo modo, anche se solo la metà mestieri sono vincitori si raggiunge obiettivo di profitto, la strategia è ancora profitable. This è una prova della nostra strategia, il commercio XIV breve la volatilità e la volatilità lungo VXX, a partire da metà 2004. la concetti alla base della nostra strategia sono complesse, ma seguendo la nostra strategia è semplice abbiamo media meno di uno scambio alla settimana abbonati ricevono il segnale ogni giorno s prima del mercato aperto e inserire gli ordini in qualsiasi momento della giornata per l'esecuzione automatica alla chiusura con un mercato-on-stretta ordine MOC per ricevere aggiornamenti quotidiani a questa strategia , iscriviti per un minimo di 1 a day. This è una strategia molto aggressiva in termini di rischio e di potenziale ricompensa, e devono essere trattati come tali fermate di protezione non sono impiegati per un approccio meno volatile, vedere questo commercio di prova di medio termine VIX PTE ZIV e VXZ. Across tutte le metriche, la strategia è stato un miglioramento significativo rispetto all'acquisto XIV detenzione, ma cosa più importante, la strategia ha fatto molto bene gestire le perdite prelievi del credito del portafoglio Questo è evidente non solo dalla riduzione prelievo massimo, ma anche da il significativo miglioramento delle prestazioni ulcera aprtire ulcera performance Index è una statistica di valore che misura una strategia s rendimento relativo alla lunghezza e la gravità della sua curva losses. A prelievo mostra la percentuale di un portafoglio è sceso in un qualsiasi punto relativo al portafoglio di s precedente valore di picco una lettura di -20 indicherebbe il portafoglio è sceso del 20 dalla sua precedente picco una lettura di 0 indicherebbe il portafoglio ha colpito alto su che day. Note tutto il tempo come la strategia ha ridotto significativamente il peggiore dei prelievi di credito che hanno Variazioni XIV. All accompagnati dell'indice Strategy. Other links. The VIX è spesso definito come indicatore di paura il mercato s si tratta di una misura di aspettativa del mercato s per volatilità del mercato azionario nel corso dei prossimi 30 days. Investors non possono investire direttamente nel indice VIX, ma possono investire in futures, opzioni e PTE che tentano di tenere traccia delle variazioni dell'indice Qui a volatilità made Simple, abbiamo scambi VIX PTE href VIX Index. ETP, o Exchange Traded Product, è un termine generico che comprende sia gli ETF Exchange Traded Funds e ETN Borsa Notes. We Traded usano il termine ETP in questo sito per semplicità s, perché la nostra strategia potrebbe essere applicata ad entrambi VIX ETF ed ETN href ETP. XIV e VXX sono esempi di VIX PTE entrambi tentativo di seguire il Indice VIX attraverso l'esposizione di primo e secondo dei futures VIX mese contratti VXX offre l'esposizione a lungo, mentre XIV offre inverso giornaliero breve exposure. This paio di PTE tende ad essere più volatili rispetto VXZ ZIV href XIV VXX. ZIV e VXZ sono esempi di VIX PTE Entrambi tentare di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione a mesi di contratto a termine VIX 4-7 a medio termine VXZ offre l'esposizione a lungo, mentre ZIV offre inverso giornaliero breve exposure. This paio di PTE tende ad essere meno volatili rispetto VXX XIV href ZIV VXZ. Subscribe per non più di 1 un PRESTAZIONI day. Simulating VIX ETP data. DISCLAIMER passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri e Ogni investimento comporta rischi nostra strategia non può essere adatto per tutti gli investitori e TUTTI gli investitori dovrebbero considerare il potenziale CON ATTENZIONE RISCHI dI uNA STRATEGIA E LORO PROPRI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO Prima di investire in qualsiasi strategia ALCUNA DICHIARAZIONE sta facenda che qualsiasi account proverà o sarà suscettibile di ottenere risultati simili a quelli mostrati informazione e analisi in questo sito sono esclusivamente per scopi informativi solo il nulla quivi riportata va intesa come consulenza di investimento PERSONALIZZATO IN nessun caso QUESTE INFORMAZIONI costituiscono una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere protezione Nessuna DELLE INFORMAZIONI SU QUESTO SITO SONO garantisce che sia esatto, e tutto ciò che è scritto qui dovrebbero essere oggetto di Verifica indipendente VOI, e solo voi, l'unico responsabile per qualsiasi Le decisioni di investimento YOU MAKE.2014 Volatilità made Simple.
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